Если плеер не поддерживает эти форматы, значит это не плеер.
А если серьёзно, то плееры можно поделить на две группы.
Новые (условно, ибо началось это не вчера), те что умеют играть mp3, которые записаны на дисках как файлы. (Т. е. если тфкой диск вставить в компьютер, то там будут каталоги и файлы, их можно будет скопировать. Слушать - винампом или ещё какой прогой.) Некоторые модели плееров понимают и wma, а может и ещё что. Смысл - уместить на обычном диске больше музыки (Грубо - раз в 10, за счёт сжатия. Класть на диск wav-ы не имеет смысла, т. к. они наоборот, даже больше места займут.) К тому же, на таком диске можно ещё что-нибудь разместить, например, тексты или картинки. Плеер их пропустит, а на компе - можно будет посмотреть.
"Старые" плееры такой хитрости не понимают. Для них диск с мп3 выглядит как и любой диск с данными (игрушками или офисом

). Они понимают только классический CD-Audio. Музыка на нём хранится в несжатом виде. Более того, там нет файлов. Разделение на песни происходит за счёт структуры диска - для каждой песни выделяется отдельный трек (Если посмотреть на диск, то можно заметить их границы на "блестящей" поверхности. На диске с данными трек один.) То, что в виндовсе на нём видны cda, это лишь способ показать что на диске что-то есть. (Если их скопировать, то музыка останется на диске. Нормальный размер среднего трека - мегабайт 60-90).
Поэтому, если плеер не понимает мп3, как в первом посте, то следует создать не сборник мп3-шек, а обычный сд-аудио. Для этого на диск надо записат музыку в несжатом виде и при создании диска в программе записи явно указать "Хочу CD-Audio", а не диск с данными.